09.07
18:33
"Эксперт РА": к концу года величина проблемных активов в банковской системе достигнет 20-22% валовой ссудной задолженности.
К концу года, по прогнозам "Эксперта РА", величина проблемных активов в банковской системе достигнет 20-22% валовой ссудной задолженности. Об этом говорится в в исследовании агентства "Проблемные активы в банковском секторе: штормовое предупреждение".
Помимо просроченной задолженности, которая на 01.05.2009 составила 725 млрд. руб. или 3,6% кредитного портфеля банков, к проблемным активам аналитики агентства относят часть пролонгированной задолженности. Скрытые "дефолты" (реструктуризации ссуд заемщикам с крайне низкой платежеспособностью и высокой вероятностью неисполнения обязательств) могут достигать трети валовой величины реструктуризации, т. е. порядка 6,6% ссудной задолженности. В результате, по нашим оценкам, на 1 мая 2009 г. объем истинных проблемных активов по банковской системе со ставил около 10% кредитного портфеля.
"На 1 мая 2009 года резервы на возможные потери по ссудам лишь на 60% покрывают реальную (в том числе не отраженную на балансе) величину проблемных активов банковской системы, - отмечает руководитель службы рейтингов кредитных институтов "Эксперта РА" Ирина Велиева. - Объем недосозданных резервов - около 800 млрд руб. При уровне реальных проблемных активов в 2 трлн руб. величина сформированного РВПС достигла лишь 1,2 трлн. Вместе с тем просроченная задолженность продолжает расти существенно быстрее, чем прибыль банков: в мае 2009 года просрочка выросла на 83 млрд руб., в то же время чистый убыток по банковской системе составил 26 млрд руб.".
Крупные российские банки демонстрируют более высокие темпы роста и уровень просроченной задолженности, в то время как динамика просрочки по мелким банкам отстает от среднерыночных показателей, говорится в исследовании "Эксперта РА". Наибольшая доля просроченной задолженности (5,1% на 01.04.2009 ) характерна для банков, находящихся с 6 по 20 место по активам (это большинство крупнейших банков с частным российским капиталом и крупные банки с участием иностранцев), значительными темпами растет просрочка по крупным (21-50 места) и средним банкам (51-200 места). С другой стороны, низкая доля (2,9%) просроченной задолженности небольших банков отчасти объясняется сокрытием дефолтов по предоставленным ссудам за счет их пролонгации. Наоборот, крупные банки с диверсифицированным кредитным портфелем менее охотно идут на пролонгации, предпочитая дисциплинировать клиентов и демонстрируя более реалистичные показатели проблемных активов. При этом в большинстве своем банки делают выбор в пользу пролонгации ссуд юридическим лицам, вынося на просрочку розничные кредиты.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует, что к концу 2009 г. величина реальных проблемных активов в банковской системе достигнет уровня в 20-22% валовой ссудной задолженности. В условиях экономического с пада, фактической "заморозки" кредитования и стагнации кредитных портфелей общий объем "плохих" долгов будет лишь возрастать, доходность банковского бизнеса - падать, а РВПС будет все в меньшей степени соответствовать реальной угрозе обесценения активов. Как результат - уже к концу года банковская система может просто не суметь сгенерировать новые средства для покрытия активов "под стрессом", что в разы повышает вероятность кризиса "плохих" долгов. Исход сложившейся ситуации зависит от того, насколько решительные меры готов принять Банк России для того, чтобы не допустить коллапса в банковском секторе: в случае если регулятор до конца текущего года сможет найти действенные механизмы рекапитализации банков с целью формирования действительно адекватных резервов, то острота проблемы снизится. В противном случае можно ожидать новой волны банкротств, которая будет происходить на фоне массового обесценения активов и в условиях крайнего дефицита ликвидных средств для их покрытия.
2 июля, 2009 г.
Помимо просроченной задолженности, которая на 01.05.2009 составила 725 млрд. руб. или 3,6% кредитного портфеля банков, к проблемным активам аналитики агентства относят часть пролонгированной задолженности. Скрытые "дефолты" (реструктуризации ссуд заемщикам с крайне низкой платежеспособностью и высокой вероятностью неисполнения обязательств) могут достигать трети валовой величины реструктуризации, т. е. порядка 6,6% ссудной задолженности. В результате, по нашим оценкам, на 1 мая 2009 г. объем истинных проблемных активов по банковской системе со ставил около 10% кредитного портфеля.
"На 1 мая 2009 года резервы на возможные потери по ссудам лишь на 60% покрывают реальную (в том числе не отраженную на балансе) величину проблемных активов банковской системы, - отмечает руководитель службы рейтингов кредитных институтов "Эксперта РА" Ирина Велиева. - Объем недосозданных резервов - около 800 млрд руб. При уровне реальных проблемных активов в 2 трлн руб. величина сформированного РВПС достигла лишь 1,2 трлн. Вместе с тем просроченная задолженность продолжает расти существенно быстрее, чем прибыль банков: в мае 2009 года просрочка выросла на 83 млрд руб., в то же время чистый убыток по банковской системе составил 26 млрд руб.".
Крупные российские банки демонстрируют более высокие темпы роста и уровень просроченной задолженности, в то время как динамика просрочки по мелким банкам отстает от среднерыночных показателей, говорится в исследовании "Эксперта РА". Наибольшая доля просроченной задолженности (5,1% на 01.04.2009 ) характерна для банков, находящихся с 6 по 20 место по активам (это большинство крупнейших банков с частным российским капиталом и крупные банки с участием иностранцев), значительными темпами растет просрочка по крупным (21-50 места) и средним банкам (51-200 места). С другой стороны, низкая доля (2,9%) просроченной задолженности небольших банков отчасти объясняется сокрытием дефолтов по предоставленным ссудам за счет их пролонгации. Наоборот, крупные банки с диверсифицированным кредитным портфелем менее охотно идут на пролонгации, предпочитая дисциплинировать клиентов и демонстрируя более реалистичные показатели проблемных активов. При этом в большинстве своем банки делают выбор в пользу пролонгации ссуд юридическим лицам, вынося на просрочку розничные кредиты.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" прогнозирует, что к концу 2009 г. величина реальных проблемных активов в банковской системе достигнет уровня в 20-22% валовой ссудной задолженности. В условиях экономического с пада, фактической "заморозки" кредитования и стагнации кредитных портфелей общий объем "плохих" долгов будет лишь возрастать, доходность банковского бизнеса - падать, а РВПС будет все в меньшей степени соответствовать реальной угрозе обесценения активов. Как результат - уже к концу года банковская система может просто не суметь сгенерировать новые средства для покрытия активов "под стрессом", что в разы повышает вероятность кризиса "плохих" долгов. Исход сложившейся ситуации зависит от того, насколько решительные меры готов принять Банк России для того, чтобы не допустить коллапса в банковском секторе: в случае если регулятор до конца текущего года сможет найти действенные механизмы рекапитализации банков с целью формирования действительно адекватных резервов, то острота проблемы снизится. В противном случае можно ожидать новой волны банкротств, которая будет происходить на фоне массового обесценения активов и в условиях крайнего дефицита ликвидных средств для их покрытия.
2 июля, 2009 г.
→ "Эксперт РА": к концу года величина проблемных активов в банковской системе достигнет 20-22% валовой ссудной задолженности.
